电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理。该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模型,并在此基础上引入了基于跨式期权组合的风险管理策略。理论分析和算例表明:该文提出的交易策略是有效、可行的。
彭希,刘涤尘,陈波.基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究[J].电力系统保护与控制,2006,34(1):50-54.[.[J]. Power System Protection and Control,2006,V34(1):50-54]
